О мастер-классе
О чем пойдет речь
Цель проводимого мастер-класса состоит в ознакомлении участников с функциональностью Commodity and Risk Management и демонстрации сквозного бизнес-процесса торговли на внешнем рынке от GTM (Global Trade Management) до TRM (Treasury and Risk Management).
В рамках мастер-класса на примере нескольких сбытовых контрактов будет продемонстрирована функциональность:
- идентификации валютных и ценовых рисков, связанных с торговлей Commodity (сырьевые товары, например, нефть, газ, уголь, металлы, химия и т.п, а также продукты их переработки, торговля которыми происходит, как правило, на организованных торговых площадках)
- создания позиций риска,
- хеджирования позиций риска деривативными инструментами
- оценка эффективности хеджирования
На первой части мастер-класса будут рассмотрены:
- Основные и рыночные данные функциональности Commodity Management
- Основные сущности GTM, CPE+, CPF, BRF+ применительно к трейдинговым процессам
- Проектные наработки в части расширений экранов GTM
- Использование сложных формул GTM контрактов (несколько индексов, поправка по качеству, валюты)
- Использование функциональности «опциональность» для фиксации условий контрактов
- Идентификация, классификация и измерение физического риска по данным GTM контрактов.
- Создание и обновление позиции под риском.
Во второй части мастер-класса будут рассмотрены:
- Ведение основных данных Commodity со спецификой связи между объектами GTM – TRM
- Ведение рыночных данных по Commodity
- Ручное создание позиций под риском, без логистических контрактов
- Варианты обработки позиций под риском: агрегация, группировка, определение границ хеджирования,
- Функционал по ведению биржевых и OTC деривативов как инструментов хеджирования товарных рисков.
- Привязка инструментов хеджирования к позициям риска
- Проведение анализа эффективности хеджирования.
- Стандартная отчётность по товарным позициям, как позиции рисков, так и деривативных позиций (Объем позиции/ Сроки поставки/ Параметры контрактов/ Текущий MtM/ Хеджированный/нехеджированный объем).
Содержание подготовлено на основе опыта внедрения программных продуктов компании SAP.
Аудитория
Мастер-класс адресован представителям ресурсных и производственных компаний, осуществляющих экспортно-импортную деятельность, в том числе торговлю или закупку на индексах цен.
Мастер-класс будет интересен:
- бизнес-пользователям:
- коммерческих департаментов,
- казначейству,
- специалистам по управления рисками и хеджированию,
- деривативным трейдерам,
- опытным специалистам внутренней проектной команды и консультантам, отвечающим за процессы GTM, SD, MM, TRM.
Бизнес-пользователи получат представление о возможностях SAP ERP в части выявления, оценки и хеджирования ценовых и валютных рисков по экспортным сбытовым контрактам, риски по закупке ТМЦ и услуг на индексе цен.
Специалисты поддержки и консультанты получат представление об основных возможностях функциональности GTM, TRM, а также CPE+, CPF, BRF+ для решения задач управления сделками с Commodities и связанными с торговлей на индексе цен рисками.
Как будет проходить мастер-класс
День 1
09:50-10:00 Подключение виртуального класса, сбор группы
10:00-11:30 Часть 1, Модуль #1
- Основные и рыночные данные функциональности Commodity Management.
- Основные объекты GTM, CPE+, CPF, BRF+ применительно к трейдинговым процессам.
- Проектные наработки в части расширений экранов GTM.
11:30-11:40 Перерыв
11:40-13:30 Часть 1, Модуль #2
- Использование сложных формул GTM контрактов (несколько индексов, поправка по качеству, валюты).
- Использование функциональности «опциональность» для фиксации условий контрактов.
- Идентификация, классификация и измерение физического риска по данным GTM контрактов.
- Создание и обновление позиции под риском.
День 2
09:50-10:00 Подключение виртуального класса, сбор группы
10:00-11:30 Часть 2, Модуль #1
- Специфика основных и рыночных данных по Commodity Management для целей TRM.
- Ручное создание позиций под риском.
- Опции обработки позиций под риском (ручных и автоматических).
- Функционал по ведению биржевых и OTC деривативов как инструментов хеджирования товарных рисков.
11:30-11:40 Перерыв
11:40-13:30 Часть 2, Модуль #1
- Привязка инструментов хеджирования к позициям риска.
- Проведение анализа эффективности хеджирования.
- Стандартная отчётность по товарным позициям, как позиции рисков, так и деривативных позиций.
